金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.04.20)

問(wèn)答題
如何理解標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系？
答案：I、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和期貨價(jià)格孰高孰低取決于持有成本；
II、標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)同一時(shí)期的期貨價(jià)格起著重要的制約...
單項(xiàng)選擇題
（）就是為了得到未來(lái)不確定現(xiàn)金流付出的價(jià)格。
A.確定性等值
B.不確定等值
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)等值
D.風(fēng)險(xiǎn)等值
判斷題
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)期權(quán)協(xié)議價(jià)格時(shí)，我們把這種期權(quán)稱為實(shí)值期權(quán)。
答案：錯(cuò)誤
多項(xiàng)選擇題
回溯期權(quán)的特點(diǎn)包括（）。
A.執(zhí)行價(jià)格是持有者自主選擇的
B.如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過(guò)的最低價(jià)
C.如果是回溯買(mǎi)權(quán)，則是出現(xiàn)過(guò)的最高價(jià)
D.這種期權(quán)費(fèi)往往較高
單項(xiàng)選擇題
期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。
A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
問(wèn)答題
某不支付紅利的股票目前價(jià)格為10元，假設(shè)6個(gè)月后，該股票價(jià)格要么是12元，要么是8元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為11元的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)值。
答案：
單項(xiàng)選擇題
若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
單項(xiàng)選擇題
期權(quán)的最大特征是（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)稱性
B.期權(quán)的賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的不對(duì)稱性
D.必須每日計(jì)算盈虧，到期之前會(huì)發(fā)生現(xiàn)金流動(dòng)
問(wèn)答題
解釋為何美式期權(quán)價(jià)格至少不低于同等條件下歐式期權(quán)價(jià)格？
答案：由于美式期權(quán)可以在到期日前的任何時(shí)間行權(quán)，比歐式期權(quán)更靈活，賦于買(mǎi)方更多的選擇，而賣方則時(shí)刻面臨著履約的風(fēng)險(xiǎn)。因此，美式...
單項(xiàng)選擇題
當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格可能上漲時(shí)，它會(huì)采?。ǎ?。
A.買(mǎi)進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買(mǎi)進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)

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金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.04.20)

如何理解標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系？

（）就是為了得到未來(lái)不確定現(xiàn)金流付出的價(jià)格。

當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)期權(quán)協(xié)議價(jià)格時(shí)，我們把這種期權(quán)稱為實(shí)值期權(quán)。

回溯期權(quán)的特點(diǎn)包括（）。

期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。

若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

期權(quán)的最大特征是（）。

解釋為何美式期權(quán)價(jià)格至少不低于同等條件下歐式期權(quán)價(jià)格？

當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格可能上漲時(shí)，它會(huì)采?。ǎ?。

金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.04.20)

如何理解標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系？

（）就是為了得到未來(lái)不確定現(xiàn)金流付出的價(jià)格。

當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)期權(quán)協(xié)議價(jià)格時(shí)，我們把這種期權(quán)稱為實(shí)值期權(quán)。

回溯期權(quán)的特點(diǎn)包括（）。

期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。

若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

期權(quán)的最大特征是（）。

解釋為何美式期權(quán)價(jià)格至少不低于同等條件下歐式期權(quán)價(jià)格？

當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格可能上漲時(shí)，它會(huì)采?。ǎ?。

如何理解標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系？

（）就是為了得到未來(lái)不確定現(xiàn)金流付出的價(jià)格。

當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)期權(quán)協(xié)議價(jià)格時(shí)，我們把這種期權(quán)稱為實(shí)值期權(quán)。

回溯期權(quán)的特點(diǎn)包括（）。

期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。

若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

期權(quán)的最大特征是（）。

解釋為何美式期權(quán)價(jià)格至少不低于同等條件下歐式期權(quán)價(jià)格？

當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格可能上漲時(shí)，它會(huì)采?。ǎ?。