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1 假設某股票目前的價格為52元，張先生原先持有1000股該股票，最近他買入三份行權價為50元的該股票認購期權，期權的dalta值為0.1，同時買入一份行權價為50元的認沽期權，該期權的delta值為-0.8，兩種期權的期限相同合約單位都是1000，那么張先生需要（）才能使得整個組合的Delta保持中性。

2 假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最近接近于（）元。

3 某投資者以1.15元（每股）買入一個行權價為40元的認購期權，以1.5元（每股）買入一個行權價為50元的認購期權，并以1.3元（每股）賣出兩個行權價為45元的認購期權，構成了一個蝶式策略組合。該策略的盈虧平衡點為（）元。

4 期權投資組合Vega指的是（）。

5 假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最接近于（）元。

6 假設市場上某股票的價格為28元，無風險利率為0，行權價為30元、一個月后到期的認沽期權價格為2.5元，于是相同行權價、相同到期日的認購期權的價格為（）元。

7 賣出股票認沽期權的最大收益是（）。

8 下列關于備兌開倉和賣出開倉的敘述錯誤的是（）。

9 目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。

10 認購期權義務股票倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。

個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2019.08.02)