單項(xiàng)選擇題

11月19日,滬深300指數(shù)收盤價(jià)為1953.12。假設(shè)該日市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為4.8%,預(yù)計(jì)當(dāng)年滬深300指數(shù)成分股年分紅率為2.75%。股票買賣雙邊手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.3%,股票買賣雙邊印花稅為成交金額的0.1%,股票買入和賣出的沖擊成本為成交金額的0.5%,股票資產(chǎn)組合模擬指數(shù)跟蹤誤差為指數(shù)點(diǎn)的0.2%,借貸成本為3.6%,期貨買賣雙邊手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),期貨買賣沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),則此時(shí)12月19日到期的滬深300指數(shù)12月份合約期價(jià)為()點(diǎn)時(shí),存在套利空間。
A. 1950.6
B. 1969.7
C. 1988.4
D. 1911.4

A.12。假設(shè)該日市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為4.8%,預(yù)計(jì)當(dāng)年滬深300指數(shù)成分股年分紅率為2.75%。股票買賣雙邊手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.3%,股票買賣雙邊印花稅為成交金額的0.1%,股票買入和賣出的沖擊成本為成交金額的0.5%,股票資產(chǎn)組合模擬指數(shù)跟蹤誤差為指數(shù)點(diǎn)的0.2%,借貸成本為3.6%,期貨買賣雙邊手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),期貨買賣沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),則此時(shí)12月19日到期的滬深300指數(shù)12月份合約期價(jià)為()點(diǎn)時(shí),存在套利空間。

B.6
C.7
D.4
E.4
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