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問(wèn)答題
【計(jì)算題】一份6個(gè)月期的股票遠(yuǎn)期合約有著4%的年收益，股票價(jià)格為25美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，此股票遠(yuǎn)期合約的價(jià)格為多少？
答案：
此股票遠(yuǎn)期合約的價(jià)格=25×e（0.10-0.04）×0.5=25.76美元
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】1單位股票今天的價(jià)格為10.00美元，并且每3個(gè)月將有1美元的收益。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%。那么，在6個(gè)月后交割的此股票遠(yuǎn)期合約的價(jià)格是多少？
答案：
即已知S0=10美元，r=0.03，T=1/2，I=1×e-r/4=0.9925，求F0...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】一只股票當(dāng)前的價(jià)格是1美元，并且在來(lái)年沒(méi)有股利分配。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是4%。那么標(biāo)的物為該股票的1年期的期貨價(jià)格是多少？
答案：
有2種方法來(lái)1獲得1年以后的該股票：
策略A：以F0的價(jià)格買入1份股票期貨，并且購(gòu)入F<...
策略A：以F0的價(jià)格買入1份股票期貨，并且購(gòu)入F<...
