單項選擇題

假設標的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）

A.行權(quán)價為10元、5天到期的認購期權(quán)
B.行權(quán)價為15元、5天到期的認購期權(quán)
C.行權(quán)價為10元、90天到期的認沽期權(quán)
D.行權(quán)價為15元、5天到期的認沽期權(quán)

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單項選擇題

假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應為（）元。

A.0
B.0.81
C.1
D.2

單項選擇題

假設期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應為（）元。

A.50000
B.21000
C.23000
D.10000

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