單項選擇題

若上海A股股價指數期權價值與上海A股指數價格的變動呈現線性關系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）

A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法

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單項選擇題

不活躍于從事期權交易的銀行，期權合約若透過Delta+法來估計銀行應該計提的風險資本時，應該納入的期權合約風險不包括：（）。

A.Delta風險
B.Gamma風險
C.Theta風險
D.Vega風險

單項選擇題

積極進行期權交易的銀行，應該采用的期權風險資本計提的方法為：（）。

A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內部模型法

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