你可能感興趣的試題

銀行在計(jì)算VaR時(shí)需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價(jià)值，原因在：（）。

A.于當(dāng)前市場價(jià)值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行僅僅需要計(jì)算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.因?yàn)殂y行必須計(jì)算由于市場價(jià)格變化導(dǎo)致的市場價(jià)值變化
D.因?yàn)殂y行在測算VaR時(shí)必須考慮違約因素

單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告書應(yīng)該由獨(dú)立于銀行交易部門的其它銀行單位，按照：（）。

A.每日來進(jìn)行
B.每分鐘來進(jìn)行
C.每月來進(jìn)行
D.每秒來進(jìn)行

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若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應(yīng)該：（）。

你可能感興趣的試題

銀行在計(jì)算VaR時(shí)需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價(jià)值，原因在：（）。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告書應(yīng)該由獨(dú)立于銀行交易部門的其它銀行單位，按照：（）。

若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應(yīng)該：（）。

銀行在計(jì)算VaR時(shí)需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價(jià)值，原因在：（）。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告書應(yīng)該由獨(dú)立于銀行交易部門的其它銀行單位，按照：（）。