你可能感興趣的試題

B公司現(xiàn)有閑置資金1億日元。公司財務(wù)人員根據(jù)種種信息預(yù)測，今后3個月內(nèi)日元將趨于堅挺。為使公司現(xiàn)有日元資金能夠升值，同時又抓住這次美元貶值的機(jī)會獲得額外收入，公司財務(wù)人員提出一項大額定期存款與貨幣期權(quán)交易相結(jié)合的組合交易方式：
①將現(xiàn)有的1億日元以大額定期存單方式存入銀行。一方面，該筆日元資金可以隨著匯價行情的變化而升值；另一方面，還可以用存款利息收入支付期權(quán)交易費(fèi)用，以確保該筆組合交易不虧損。
存款條件是：金額1億日元
期限3個月（92天）
利率5.6%
②在現(xiàn)有時點(diǎn)上向A購買一筆美元賣出期權(quán)。（期待今后3個月內(nèi)日元升值、美元貶值時，執(zhí)行該賣出期權(quán)，以獲取價差收益，擴(kuò)大投資收益率）。
美元賣出期權(quán)條件是：金額50萬美元
協(xié)議價格1美元：140日元
期權(quán)費(fèi)用2.5日元（每1美元）

B公司現(xiàn)有閑置資金1億日元。公司財務(wù)人員根據(jù)種種信息預(yù)測，今后3個月內(nèi)日元將趨于堅挺。為使公司現(xiàn)有日元資金能夠升值，同時又抓住這次美元貶值的機(jī)會獲得額外收入，公司財務(wù)人員提出一項大額定期存款與貨幣期權(quán)交易相結(jié)合的組合交易方式：
①將現(xiàn)有的1億日元以大額定期存單方式存入銀行。一方面，該筆日元資金可以隨著匯價行情的變化而升值；另一方面，還可以用存款利息收入支付期權(quán)交易費(fèi)用，以確保該筆組合交易不虧損。
存款條件是：金額1億日元
期限3個月（92天）
利率5.6%
②在現(xiàn)有時點(diǎn)上向A購買一筆美元賣出期權(quán)。（期待今后3個月內(nèi)日元升值、美元貶值時，執(zhí)行該賣出期權(quán)，以獲取價差收益，擴(kuò)大投資收益率）。
美元賣出期權(quán)條件是：金額50萬美元
協(xié)議價格1美元：140日元
期權(quán)費(fèi)用2.5日元（每1美元）