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單項選擇題

當期權合約到期時，期權合約的時間價值等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

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單項選擇題

如果以m表示期權合約的交易數(shù)量，當期權標的物的市價P小于期權合約的履約價格P_e時，每一個看漲期權的內(nèi)在價值E等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

單項選擇題

某投資者購買200個IBM股票的歐式看漲期權（投資者僅能在到期日執(zhí)行），合約規(guī)定價格為138美元，權利金為4美元。若股票價格在到期日低于138美元，則下列說法正確的是（）。

A.買賣雙方均實現(xiàn)盈虧平衡
B.買方不會執(zhí)行期權
C.買方的損失為4美元
D.賣方的收益為138美元

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