單項選擇題

一個股票機構投資者在6個月內(nèi)將有300萬美元可投資。他決定對沖股價上漲的風險。目前標準普爾指數(shù)為149.80點，未來6個月的期貨合約價格為150.40點（乘數(shù)=500美元）。當指數(shù)為152.20，期貨合約為155.40時，他們會進行對沖。對沖的結果是（）

A.每份合約2.60點/1，300美元的利潤
B.每份合約2.40點/1，200美元的虧損
C.每份合約5.00點/2，500美元的利潤
D.每份合約2.60點/1，300美元的虧損

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