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【簡答題】如何確定利率期權(quán)的平衡點(diǎn)?
答案:
貸款人(買入)期權(quán)的平衡點(diǎn)=履約價(jià)格+權(quán)利金
借款人(賣出)期權(quán)的平衡點(diǎn)=履約價(jià)格—權(quán)利金
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【簡答題】列出計(jì)算利率期貨合約的利潤或損失公式,并能夠結(jié)合所給條件計(jì)算利潤或損失
答案:
利率期貨合約的利潤或損失公式為: 利潤/損失 = 波動(dòng)數(shù)×波動(dòng)值×合約數(shù) 而,波...
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【簡答題】何為利率敏感性缺口?在不同的缺口下,利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤有何影響?
答案:
利率敏感性缺口,是指利率敏感型資產(chǎn)與利率敏感型負(fù)債之間的差額。缺口分析是銀行計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)最早使用的方法之一,目前銀行界仍...
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