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問答題
【計算題】某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為5年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2500億，求持續(xù)期缺口是多少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？
答案：
將幾個變量值分別代入下列持續(xù)期缺口公式即可得到持續(xù)期缺口：
即，4 -5 × 2...
即，4 -5 × 2...
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問答題
【簡答題】簡述持續(xù)期缺口的計算方法。
答案：
就是銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口。
DA：資產(chǎn)的持續(xù)期；DL：負(fù)債的持續(xù)期；P...
DA：資產(chǎn)的持續(xù)期；DL：負(fù)債的持續(xù)期；P...
問答題
【案例分析題】某銀行的利率敏感型資產(chǎn)為3000億元，利率敏感型負(fù)債為1500億元。若利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負(fù)債的利率均上升2個百分點，對銀行的利潤 影響是多少？
答案：
利潤變動 = 缺口x利率變動幅度
30億元 = 1500億元x 2%
