你可能感興趣的試題

單項選擇題

互換交易合約的期限一般為（）。

A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期

單項選擇題

關(guān)于期權(quán)價格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1

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美元利率互換的價差通常為（）。

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互換交易合約的期限一般為（）。

關(guān)于期權(quán)價格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

美元利率互換的價差通常為（）。

互換交易合約的期限一般為（）。