單項選擇題

假設某資產(chǎn)的即期價格與市場正相關，以下說法正確的是（）。

A.遠期價格等于預期的未來即期價格
B.遠期價格大于預期的未來即期價格
C.遠期價格小于預期的未來即期價格
D.遠期價格與預期的未來即期價格的關系不確定

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單項選擇題

當基差（現(xiàn)貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。

A.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進行套期保值的投資者并無影響

單項選擇題

某股票價格遵循幾何布朗運動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現(xiàn)價為$38，基于該股票的歐式看漲期權的執(zhí)行價格為$40，6個月后到期，該期權被執(zhí)行的概率為（）。

A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968

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