A.商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求=0.8×(敏感負(fù)債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)
B.預(yù)期特定時(shí)段內(nèi)的流動性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×(敏感負(fù)債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×(敏感負(fù)債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)+0.1×新增貸款