單項(xiàng)選擇題

關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述中，正確的是（）。

A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.方差一協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測(cè)試法
D.蒙特卡羅模擬法

單項(xiàng)選擇題

一般而言，國(guó)別限額的大小與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)程度成（）變動(dòng)。

A.正向
B.反向
C.兩者沒(méi)有關(guān)系
D.同比例

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關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述中，正確的是（）。

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（）就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

一般而言，國(guó)別限額的大小與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)程度成（）變動(dòng)。

關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述中，正確的是（）。

（）就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

一般而言，國(guó)別限額的大小與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)程度成（）變動(dòng)。