單項(xiàng)選擇題

一美國(guó)公司將在90天后必須支付給英國(guó)公司100萬(wàn)英鎊，如果90天后，匯率為$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。

A.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為90天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為30天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值

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