單項(xiàng)選擇題

假設(shè)2個(gè)月到期的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為2.5美元，執(zhí)行價(jià)格為50美元，標(biāo)的股票當(dāng)前價(jià)格為46美元，設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，股票無紅利，則以下如何操作可以無風(fēng)險(xiǎn)套利（）

A.買入股票、買入期權(quán)
B.買入股票、賣出期權(quán)
C.賣出股票、買入期權(quán)
D.賣出股票、賣出期權(quán)

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