單項選擇題

【案例分析題】

假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權，如表8—5所示。
某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構場外期權業(yè)務的相關政策，從事場外期權業(yè)務，需要將期權的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。

如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。

A.5592
B.4356
C.4903
D.3550

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