你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于多種資產(chǎn)組合來說（）。

A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風險是最低的

多項選擇題

下列表述中正確的有（）。

A.年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大
B.從統(tǒng)計學上可以證明，幾種商品的利潤率和風險是獨立的或是不完全相關(guān)的。在這種情況下，企業(yè)的總利潤率的風險并不能夠因多種經(jīng)營而減少
C.按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的B系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關(guān)
D.證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風險分散化效應(yīng)就越弱，機會集是一條直線

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【簡答題】 假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。

你可能感興趣的試題

對于多種資產(chǎn)組合來說（）。

下列表述中正確的有（）。

【簡答題】
假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。

下列表述中正確的有（）。