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A.新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.新增風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)和信用等級(jí)遷移風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
D.商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整

A.構(gòu)建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個(gè)期限的風(fēng)險(xiǎn)因素
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率曲線可選用國(guó)債、貨幣市場(chǎng)利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級(jí)等）平均收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率之差計(jì)量
D.對(duì)于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸（如遠(yuǎn)期、掉期）和實(shí)物商品之間"便利性收益率"的不同