多項(xiàng)選擇題

期權(quán)定價(jià)理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有()。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)
B.存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
C.市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
E.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利

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