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問答題
【簡答題】不萊克-斯科爾斯股票期權(quán)定價模型中對于一年后股票價格概率分布的假設(shè)是什么？對于一年內(nèi)連續(xù)復(fù)利收益率的假設(shè)是什么？
答案：
布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型假設(shè)一年內(nèi)（或任意其它未來時間）股票價格的概率分布為對數(shù)正態(tài)。并假設(shè)這年股票連續(xù)復(fù)利收益率為...
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問答題
【簡答題】股票期權(quán)的Delta含義是什么？
答案：
股票期權(quán)的Delta度量期權(quán)價格對股票價格微小變化的敏感程度。具體來說，它是股票期權(quán)價差與標(biāo)的股票價差之比。
問答題
【簡答題】用單步二叉樹來說明無套利定價理論對于歐式期權(quán)的定價過程。
答案：
在無套利條件下，建立一個由期權(quán)和股票頭寸組成的無風(fēng)險證券組合。通過假設(shè)組合收益等于無風(fēng)險利率，可給期權(quán)估價。若用風(fēng)險中性...
