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問答題
【簡答題】在什么情況下最小方差套期保值組合根本就沒有套期保值效果呢？
答案：
當期貨合約資產與風險暴露資產完全不相關時，即ρ＝0時，最小方差套期保值組合根本沒有套期保值效果。
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問答題
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答案：
完全的套期保值并不一定比不完全的套期保值有更好的效果，它只是產生更多的確定性收入。假設這樣一種情形：某公司通過套期保值來...
