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問答題
【計算題】一只股票現(xiàn)在的價格是15元，預計6個月后漲到18元或是下降到12元，無風險利率是10%，運用風險中性定價法，求執(zhí)行價格為16元的6個月期歐式看漲期權(quán)的價值。
答案：
我們假定該股票上升的概率為P，下跌的概率為1-P。
18p+12（1-p）=15e0.1×0.5
18p+12（1-p）=15e0.1×0.5
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問答題
【簡答題】金融衍生證券與金融基礎(chǔ)證券的關(guān)系表現(xiàn)在哪幾個方面？
答案：
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（一）金融基礎(chǔ)證券是金融衍生證券產(chǎn)生的基礎(chǔ)
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