亚洲熟女女同中文字幕,久久亚洲影院,一级午夜aa免费看三区

1.問答題 假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，求：
（1）6×12FRA的定價；
（2）當6個月利率上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？
（3）當12個月利率上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？
（4）當6個月和12個月利率均上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？

2.問答題假設(shè)在一筆2年期的利率互換協(xié)議中，某一金融機構(gòu)支付3個月期的LIBOR，同時每3個月收取固定利率（3個月計一次復利），名義本金為1億美元。目前3個月、6個月、9個月、12個月、15個月、18個月、21個月與2年的貼現(xiàn)率（連續(xù)復利）分別為4.8％、5％、5.1％、5.2％、5.15％、5.3％、5.3％與5.4％。第一次支付的浮動利率即為當前3個月期利率4.8％（連續(xù)復利）。試確定此筆利率互換中合理的固定利率。

3.問答題某投資者某日在大連商品交易所開倉買進9月份玉米期貨合約10手，成交價格2300元/噸，當天平倉5手合約，成交價格2330元/噸，當日結(jié)算價格2290元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天的平倉盈虧、持倉盈虧和當日交易保證金分別是多少？

4.問答題假設(shè)目前白銀價格為每盎司80元，儲存成本為每盎司每年2元，每3個月初預付一次，所有期限的無風險連續(xù)復利率均為5%，求9個月后交割的白銀遠期的價格。

5.問答題請說明產(chǎn)生基差風險的情況，并解釋一下觀點：“如果不存在基差風險，最小方差套期保值比率總為1”。

金融工程問答題每日一練(2020.05.16)